1. Текущее значение фьючерса на индекс ртс равно 158 900 пунктов. Опцион Call на фьючерс на индекс ртс со страйком 160 000 был купле - shikardos.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
1. Текущее значение фьючерса на индекс ртс равно 158 900 пунктов. Опцион Call на - страница №1/1

1. Текущее значение фьючерса на индекс РТС равно 158 900 пунктов. Опцион Call на фьючерс на индекс РТС со страйком 160 000 был куплен по цене 3 500 пунктов. До экспирации опциона осталось 4 дня. Каким должно быть минимальное значение фьючерса на индекс на дату экспирации, чтобы доходность от покупки опциона превысила 100%?

  • более чем 160 000 пунктов

  • более чем 163 500 пунктов

  • более чем 167 000 пунктов

  • любое значение выше текущего

2. Может ли гарантийное обеспечение по открытым опционным позициям быть больше, чем гарантийное обеспечение по соответствующему фьючерсу?

  • может

  • может только по проданным опционам

  • может только по купленным опционам

  • не может

3. В ожидании сильного движения рынка были куплены 100 опционов Put на “Сбербанк” со страйком 8 000. Одновременно эта позиция была полностью застрахована (захеджирована) покупкой определенного количества фьючерсов. Цена покупки фьючерсов составила 8 000 рублей. Каков убыток по фьючерсам при снижении рынка до уровня 7 000 рублей?

  • 50 000 рублей

  • 100 000 рублей

  • 1 000 рублей

  • 10 000 рублей

4. График какой стратегии изображен ниже:



  • Покупка Call

  • Продажа Call

  • Покупка Put

  • Продажа Put

5. Какие знаки имеют дельта и гамма купленного опциона Put?

  • Дельта позитивна, гамма позитивна

  • Дельта негативна, гамма позитивна

  • Дельта позитивна, гамма негативна

  • Дельта негативна, гамма негативна

6. От чего не зависит стоимость опциона, торгующегося на FORTS?

  • От волатильности базового фьючерса

  • От времени до экспирации

  • От процентных ставок

  • От текущей цены базового фьючерса

7. Как меняется скорость изменения дельты опциона при приближении даты экспирации?

  • Увеличивается

  • Уменьшается

  • Может увеличиваться, может уменьшаться в зависимости от условий

  • Не меняется

8. Текущая рыночная волатильность опционов на фьючерс на индекс РТС составляет 30,5%. Чему равна в таком случае дневная волатильность фьючерса на индекс?

  • 1,71%

  • 1,81%

  • 1,91%

  • 2,11%

9. Дельта проданного стрэддла обычно:

  • Меньше нуля

  • Равно нулю

  • Больше нуля

  • Для стрэддла понятие дельты не применяется

10. Если суммарная тэта опционного портфеля положительна, то:

  • Стоимость портфеля со временем увеличивается

  • Стоимость портфеля со временем уменьшается

  • Стоимость портфеля увеличивается при сильном росте рынка

  • Стоимость порфтеля увеличивается при сильном снижении рынка

11. По какой из ниже приведенных позиций при прочих равных условиях гарантийное обеспечение будет ниже?

  • Вертикальный спред

  • Короткий стрэддл

  • Длинный календарный спред

  • Покупка опциона Call

12. Выиграет ли нижеприведенная стратегия от сильного роста рыночной волатильности?

jpg" align=bottom width="690px" height="233px" border=0>

  • Нет

  • Да

  • Данная стратегия не зависит от изменения рыночной волатильности

  • Да, если фактическое движение базового актива превысит рыночную волатильность

13. Текущая цена опциона Put на “Газпром” со страйком 18 000 равна 2 340 рублей. Какие движения произойдут по вашему текущему денежному счету при продаже одного данного опциона?

  • Зарезервируется ГО в сумме, равной ГО по непокрытому опциону

  • Зарезервируется ГО в сумме, равной ГО по покрытому опциону

  • Поступит сумма в размере 2 340 рублей от продажи опциона, которая частично будет направлена на ГО

  • Спишется сумма в размере 2 340 рублей на покупку опциона, ГО по купленным опционам не требуется

14. Какой из вертикальных спредов следует выбрать при прогнозе сильного роста рынка?

  • Покупка Put со страйком 160 000, продажа Put со страйком 170 000

  • Покупка Call со страйком 160 000, продажа Call со страйком 170 000

  • Покупка Put со страйком 170 000, продажа Put со страйком 160 000

  • Покупка Call со страйком 170 000, продажа Call со страйком 160 000

15. Текущая цена фьючерса на индекс РТС равна 160 150 пунктов. У какого из опционов, приведенных в таблице, максимальный временной распад?



Тип

Страйк

Дней до экспирации

Цена опциона

1

Call

160 000

40

9 200

2

Call

155 000

40

12 800

3

Call

160 000

12

6 100

4

Call

155 000

12

10 200



  • У первого

  • У второго

  • У третьего

  • У четвертого

16. Когда не обоснована покупка опционов?

  • Имеется потенциал быстрого роста или падения базового актива

  • Имеется достаточный срок до экспирации

  • Имеется длинная или короткая позиция по базовому активу

  • Наблюдается высокая волатильность на рынке

17. Текущая цена фьючерса на индекс РТС равна 165 000 пунктов. При прогнозе снижения рынка до уровня 155 000 пунктов, какая из позиций более предпочтительна?

  • Продажа трех фьючерсов по цене 164 000 пунктов

  • Покупка трех опционов Put со страйком 165 000 + продажа трех опционов Call со страйком 165 000

  • Покупка трех опционов Put со страйком 190 000 пунктов

  • Покупка семи опционов Put со страйком 165 000

18. Как называется нижеприведенная стратегия?



  • Вертикальный пут-спред

  • Бэкспред на путах

  • Пропорциональный пут-спред

  • Пропорциональный стрэддл

19. Опционы какого типа торгуются на российском рынке?

  • Американского

  • Европейского

  • Азиатского

  • Международного

20. Какие знаки имеют тэта и вега купленного стрэнгла?

  • Тэта позитивна, вега позитивна

  • Тэта негативна, вега позитивна

  • Тэта позитивна, вега негативна

  • Тэта негативна, вега негативна

21. Текущее значение индекса РТС равно 151 600 пунктов. Волатильность индекса – 45%. Какова вероятность, что в течение года индекс будет колебаться в диапазоне 113 800 – 189 400 пунктов?

  • 68,3%

  • 82,5%

  • 95,4%

  • 99,7%

22. Какая стратегия изображена на рисунке?



  • Короткий календарный спред

  • Длинный календарный спред

  • Диагональный Call-спред

  • Диагональный Put-спред

23. Возможна ли ситуация, когда цена Call вырастет при снижении рынка?

  • Невозможна в принципе

  • Возможна при малом времени до экспирации

  • Возможна при слабом снижении базового актива

  • Возможна при сильном росте волатильности

24. Какую из этих стратегий можно выбрать при ожидании роста волатильности на рынке?

  • Продажа Put

  • Короткий стрэддл

  • Вертикальный спред

  • Длинный календарный спред

25. Какая стратегия хеджирования портфеля акций с помощью опционов наиболее предпочтительна в условиях высокой волатильности?

  • Покупка Call

  • Покупка Put

  • Покрытый Call

  • Коллар